Labouchere نظام النقد الاجنبى تجارة

ميتاترادر ​​4 - الإحصاء والتحليل التحقق الإحصائي لنظام لابوشير لإدارة الأموال هناك ثلاثة أنواع من الأكاذيب: الأكاذيب والكذب الملعون والإحصاءات. مقدمة أثناء تصفح أعماق الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنا تعثرت على نظام إدارة الأموال لم أكن قد سمعت من قبل. ويسمى نظام لابوشير، أو نظام الإلغاء (فوركس فاكوم كلينر سيستيم باستخدام لابوشير باللغة الروسية). يمكن العثور على وصف اللغة الإنجليزية للنظام هنا. هذا النظام هو الاختلاف من مارتينغال، لأنك بحاجة إلى رفع الرهان الخاص بك بعد أن تخسر وتقليل ذلك بعد الفوز. ومع ذلك، هو نسخة أقل عدوانية، لأن الرهانات لا تضاعف، ولكن تثار بمقدار معين بدلا من ذلك. وفيما يلي بعض المقاطع التي تصف خصائص النظام التي أثارتني كثيرا: لذا، يرجى ملاحظة أن كمية الصفقات المربحة يجب أن تتجاوز 33-40 في المئة من أجل أن يعمل النظام بشكل صحيح والفوز. هذا بيان قوي جدا. ومع ذلك، ليس من الواضح لماذا نطاق النسبة المئوية الأولية واسعة جدا من 33 إلى 40. نضع في اعتبارنا، أن هذه الطريقة يمكن اعتبارها مخطط غير شريفة من قبل بيت الألعاب. حقا لذلك، قد يكون في الواقع يعمل ثم ولكن يبقى المبدأ نفس 33 من انتصارات تعويض 66 من الخسائر. لذلك، إذا كنت ترغب في تطبيق هذه إدارة الأموال في تداول الفوركس الحقيقي، تحتاج إلى نظام التداول مع فرصة الفوز من 50 وعامل الربح GT1. في الواقع، تنص المادة المذكورة على أن كنت في حاجة الى نظام التداول حيث انتصارات تساوي الخسائر واحتمال الفوز هو 50 (أو حتى أكثر من 33). إذا كان لديك مثل هذا النظام، فإن طريقة لابوشير يمكن أن تجعل بسهولة مربحة لذلك، هل لدينا حتى للبحث عن نظام مع توقعات رياضية إيجابية، لأن هناك طريقة لتحويله إلى منطقة إيجابية بعد كل شيء، فإنه ليس كذلك من الصعب تطوير نظام تجاري يضم، على سبيل المثال، 47 من انتصارات. دعونا نرى كيف أن نظام لابوشير يختلف المخاطر. ويفترض عادة أن الحد الأدنى للرهان يساوي الواحد. إذا فازنا، فإن حجم الرهان لا يزال هو نفسه، في حين أن الميزان التجاري لدينا يزيد قليلا. إذا خسرنا، يتم زيادة حجم الرهان لدينا من قبل واحد يصل إلى 2، ونضيف الخاسر خسارة حجم إلى خط: إذا فزنا في هذه المرحلة، يجب أن نضيف 2 إلى خطنا: ثم نحن نعبر عن هذين الرقمين، منذ تمكنا من كسب خسارة لدينا مرة أخرى (وبعبارة أخرى، قمنا بزيادة توازننا من قبل واحد في سلسلة تتكون من رهانات اثنين). الآن، دعونا النظر في سلسلة تفقد أطول. يتيح الرهان 2. خسارة: يتيح الرهان 3. خسارة: يتيح الرهان 4. خسارة: يتيح الرهان 5. خسارة: يتيح الرهان 6. خسارة مرة أخرى: يتيح الرهان 7. نحن أخيرا الفوز: وهكذا، نحن عبور -1، -6 و 7، منذ فوزنا الرهان الفوز اثنين منها خاسرة. الرهان التالي هو مجموع الأول والأخير من القيم المتبقية في الخط، أي أنه هو 7 مرة أخرى. إذا فزنا: نحن تعبر خارج -2، -5 و 7. لدينا حجم الرهان المقبل هو مرة أخرى مجموع الأول والأخير من القيم المتبقية في الخط. نعم، فمن 7 مرة أخرى (بعض اتباع طريقة يوصي إضافة 1 لمثل هذا الرهان، بحيث تتلقى الحد الأدنى للربح بدلا من 0 في حالة حظا سعيدا). إذا فزنا: نحن تعبر جميع الأرقام المتبقية في الخط، لأننا فزنا خسائرنا مرة أخرى. إذا تلقينا خسارة في إحدى المراحل المتوسطة، يتم إدخال حجم الخسارة أيضا إلى الخط، والرهان التالي يساوي مجموع القيم الأولى والأخيرة في السطر. لذلك، ما هي الاستنتاجات الأولية سلسلة من 6 خسائر هو في الواقع تعويض عن طريق سلسلة من 3 انتصارات فقط (ومع ذلك، ينبغي أن يكون في الواقع سلسلة سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق). للوهلة الأولى، يجعل النظام حقا من السهل ترك السوق دون أي خسائر. يتم زيادة حجم الرهان أبطأ بكثير مقارنة مارتينغال. إذا كنا قد استخدمت مثل هذه السلسلة مع نظام مارتينغال الأصلي، كان لدينا الرهان النهائي كان يجب أن يتجاوز الأولي من قبل 64 مرة. مجموع سحب الودائع (مجموع الرهانات الخاسرة) في المثال أعلاه يتكون فقط 21، في حين أنه سيكون 63 ل مارتينغال الأصلي. حسابات بسيطة تبين أننا يجب أن تعاني 13 خسائر في صف واحد لتفقد كل أموالنا في حالة الرهان الأولي هو 1 من الودائع و 44 الخسائر على التوالي إذا كان 0.1. قد تفكر بالفعل: 44 خسائر في صف واحد مع نسبة 5050. والاحتمال هو صغير التلاشي ومن الأرجح أن أضرب من قبل نيزك هذا الاحتمال يناسب لي على ما يرام، وما إلى ذلك). يمكنك بسهولة العثور على العديد من الدراسات المكرسة لعيوب ومخاطر نظام مارتينغال. في الواقع، يمكنك تجربة هذه السلبيات لوحدك من خلال إجراء عمليات حسابية بسيطة باستخدام القلم والورق. ومع ذلك، لم أكن قادرا على العثور على دراسات مماثلة لنظام لابوشير. نظام الرهان يبدو معقدا جدا، مما يعوق حساب التوقعات الرياضية الناتجة. ولكن دعونا نعود إلى خسارتنا سلسلة من الرهانات. دعونا نرى أن لدينا 6 خسائر في صف واحد تليها فقط 2 انتصارات، بدلا من 3. ثم لدينا خط من الأرقام سوف تبدو على النحو التالي: نحن نراهن 7 وتفقد: نحن نراهن 10 (لاحظ أنه في حين أننا نفقد، يبدأ حجم الرهان تنمو بنسبة 3 بدلا من 1 جعل سلسلتنا أقل آمنة بكثير لإيداع لدينا). نحن نفقد مرة أخرى: علينا أن نراهن على 13 الآن. وبالتالي، فإن النظام يجعلنا رفع حصص لدينا أكثر من 1 في حالة الخسائر المتكررة. ويبدو أن هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على التراجع الكامل. هنا هو أين الودائع لدينا قد تقع في ورطة حقيقية، لأننا بحاجة إلى سلسلة من انتصارات للتغلب على الانسحاب. حساب التوقعات على الورق لا يزال يبدو معقدا جدا أو على الأقل مملة جدا. هل أنت مهتم في ما هذا النظام قادر على إذا كان الجواب نعم، ثم يتيح الخوض في مزيد من التفاصيل. تعيين المهمة: الموضوع والطرق السؤال الأكثر أهمية هو إذا كان نظام إدارة المال لابوشير قادر حقا على تحويل توقعات رياضية (وخاصة في المنطقة الإيجابية). المقطع المقتبس عن 33 من انتصارات حيث فقدان الفوز يبدو غير واقعي إلى حد ما، بطبيعة الحال. ولكن قد يكون 49 أو 50 من انتصارات سيكون كافيا وإذا لم يكن كذلك، ربما نظام لابوشير لديه بعض المزايا الأخرى سوف نستخدم الإحصاءات، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى تطوير برنامج مقل (فمن MQL4 في هذه الحالة، لأنني لم يتقن تماما MQL5 بعد). دعونا برنامجنا تنفيذ الملايين من الصفقات ومسح الآلاف من الودائع ونحن سوف ننظر وتحليل النتائج دون أي ضرر لأموالنا. إذا اتضح أن البرنامج مربح، سيكون من الممكن تنفيذ الخوارزمية في التداول الحقيقي. وقد تم تطوير نظام لابوشير على أساس افتراض خسارة الفوز. ويمكن تكييفها لنسب أخرى أيضا ولكن هذا لا يبدو معقولا. إذا كان النظام يمكن أن تؤثر على التوقعات الرياضية مع خسارة الفوز، ثم يمكن أن تؤثر على نسب أخرى كذلك. وإذا كان لا يمكن، ثم سنقوم ببساطة تضيع وقتنا التأمل على التكيف المناسب. الى جانب ذلك، يمكننا أن نتصور النظام مع خسارة الفوز وقيمة التوازن 50 من الرهانات الفوز أسهل بكثير، لأننا جميعا على دراية النقود عملة. لذلك، يتيح استدعاء برنامجنا كوينتست. أولا، يجب أن نصف الملامح الرئيسية لبرنامجنا في المستقبل: يجب أن يكون لدينا القدرة على تغيير احتمال الفوز. نسبة 5050 هي مجرد حالة خاصة من حالة التوازن. يجب أن يكون لدينا القدرة على تحديد مستوى الخطر. يتميز نظام لابوشير بحجم رهان ثابت. إذا قمنا بتوسيع رهاننا الأولي وفقا لحجم الإيداع لدينا، فإن جوهر النظام سوف تضيع منذ إيداعنا لن يعود أبدا إلى حالته الأولية بعد يتم عبور جميع القيم من الخط. يمكننا إعادة حساب حجم الرهان بعد الخروج من السحب، ولكن هذا سوف يؤدي إلى أرقام كسور التي يصعب العمل معها. وبالتالي، فإننا سوف نستخدم المتغيرين لضبط الودائع الأولية خطر والرهان الأولي. ومن الضروري تعيين الحد الأقصى لعدد الصفقات لكل إيداع. يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية، حتى نتمكن من معرفة ما إذا كنا ذاهبون لتخسر الودائع حتى في خطر أولي منخفض جدا. بعد كل شيء، إذا استمر الإيداع في النمو، يمكن أن تكون عملية لانهائية ونحن قد لا تعرف النتيجة. يجب أن يكون لدينا القدرة على فحص نتائج سلسلة التجارة على وديعة واحدة سواء لتصحيح البرامج وتغيير منطق أعمالنا. الإخراج إلى ملف يناسب هدفنا بشكل جيد. بعد أن ننتهي من كتابة رمز للحصول على إذن إيداع واحد، يجب أن ننتقل إلى جمع الإحصاءات على سلسلة من تمريرات على الودائع منفصلة و (ويفضل) مع معايير مختلفة. كما تعلمون، تجربة واحدة تعني شيئا تقريبا هنا. كما يتم إرسال النتائج الإحصائية إلى الملف. نحن لا حاجة أكثر لدراسة تاريخ الودائع الفردية. لدينا نظام اختيار حجم الرهان يمكن أن تستخدم في التداول الحقيقي، وبالتالي يجب أن نجعلها فئة. الافتتاح الفعلي للصفقات في ميتاترادر ​​غير مجدية بالنسبة لنا في هذه المرحلة وباهظة التكلفة من حيث موارد الحوسبة. نحن بحاجة فقط لإصلاح نتائج صفقات عشوائية أجريت باستخدام حجم الكثير المطلوبة واحتمال الفوز. مع هذا في الاعتبار، وسوف نقوم بتطوير السيناريو، لأن هذا النوع من برامج مقل مثالية لتشغيل واحد بالمقارنة مع الخبراء الاستشاريين أو المؤشرات. التحقق الإحصائي من مولد الزائفة عشوائية مولد نوعية نوعية مولد عدد شبه عشوائي (برنغ) هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه سيتم استخدامها لتحديد نتائج كل صفقة (وينلوس). دقة توزيع سلسلة وينلوس طويلة هو الأكثر أهمية. سنحاول تقييم هذا الأخير دون الإشارة إلى معقدة نظرية الإحصاءات الرياضية. ليس المقصود من هذه المقالة لدراسة جادة لنوعية برنغ (وإلا، كان علينا أن إجراء 15 اختبارات مختلفة). نحن الأكثر اهتماما في خصائص برنغ التي يمكن أن تؤثر على نتائج اختبار نظام لابوشير ولا تتطلب إجراءات التحقق معقدة للغاية. ميتاترادر ​​يتميز وظيفة ماثراند () برنغ القياسية. يتم تهيئة تسلسل برنغ بواسطة وظيفة ماثسراند (). يتيح كتابة النصي الصغير (راندفيل) للتحقق من جودة برنغ القياسية. سوف يكون البرنامج النصي 2 معلمات: عدد الملايين من الكلمات العشوائية 32 بت يجب أن تولد (كلمة واحدة 32 بت لكل 3 مكالمات من وظيفة ماثراند () توفير 15 بت كبيرة). وحدة القياس هي العشرية مليون بدلا من 2 رفعت إلى السلطة ال 20، لأننا ذاهبون لدراسة النتائج بصريا كذلك. المعلمة المنطقية كالكسيريز (إذا كان ينبغي حساب توزيع أطوال سلسلة بت مماثلة). حساب توزيع أطوال سلسلة قليلا جدا كثيفة الموارد (زيادة الوقت تنفيذ البرنامج النصي عشرة أضعاف). ولذلك، فقد تم ترتيبها كخيار منفصل. السيناريو ينتج النتائج التالية: الوقت حساب (عرض في مجلة) مبلغ 1 بت الكشف عن بين كافة بت ولدت (المعروضة في مجلة) ملف RandFile. bin ملف ثنائي مع نتيجة عملية برنغ ملف ملف ملف RandStat. csv يحتوي على حدوث بعض ملفات البايت RandOnesSeries. csv ملف سجل ملف يحتوي على أطوال سلسلة بت 1 ملف سجل ملف RandZerosSeries. csv يحتوي على أطوال سلسلة 0 بت. ليتس توليد 3 مجموعات اختبار من طول مختلف: 10 مليون كلمة اختبار من 4 بايت كل (40 مليون بايت في المجموع) 100 مليون كلمة اختبار من 4 بايت كل (400 مليون بايت في المجموع) 1 000 مليون كلمة اختبار من 4 بايت كل (4 000 مليون بايت في المجموع). الآن، يتيح التحقق من المعلمات التالية: كومبريسيبيليتي من الملفات التي تحتوي على بيانات عشوائية من قبل وينرار مع إعدادات الضغط القصوى. لا يتم ضغط البيانات العشوائية عالية الجودة. وبطبيعة الحال، فإن عدم قابلية الملفات لا يعني بالضرورة الجودة العالية للبيانات العشوائية التي تحتوي عليها. ولكن إذا كانت مضغوطة، وهذا يعني أن البيانات لديها انتظام إحصائي. معدل التكرار لبعض قيم البايتات في ملفات عشوائية: أطوال سلسلة البتات المتطابقة. سنقوم بتوليد مخططين لكل حجم العينة: أول واحد يعرض المبلغ الفعلي من سلسلة بت متطابقة الكشف عن طول معين، فضلا عن قيمة التوازن من كمية سلسلة من هذا الطول (في مقياس لوغاريتمي) ويبين الثاني النسبة المئوية الانحراف من المبلغ الفعلي لسلسلة بت متطابقة الكشف عن التوازن (في مقياس لوغاريتمي). مقياس الرسم البياني الخطي ليس مناسبا لنا لأن القيم لدينا متناثرة للغاية (القيم التي تتراوح بين 1 إلى 4000 000 000 أو من 0.00001 إلى 6 000 موجودة على مخطط واحد). إلى جانب ذلك، يظهر الرسم البياني الذي يظهر قيمة التوازن لكمية السلسلة الطويلة في مقياس لوغاريتمي كخط مستقيم بينما يزيد طول السلسلة بمقدار 1، وينخفض ​​احتمال حدوثه إلى النصف. لذلك، ما هي الاستنتاجات كفاءة برنغ القياسية مقبولة لمهمتنا. أرشفة الملفات التي تحتوي على نتائج عملية برنغ لا يؤدي إلى ضغطها. ويتطابق مقدار الصفر وبتة واحدة مع القيمة متساوية البعد. الانحراف من التوازن (في النسبة المئوية) ينقص مع زيادة حجم العينة. ويتقلب توزيع معدل حدوث بعض بايتات في نتائج تشغيل برنغ ضمن نطاق ضيق حول التوازن. يتم تقليل مبعثر معدل حدوث مع زيادة حجم العينة. معدل تكرار سلسلة بت متطابقة ينحرف عن التوازن إلا إذا كانت سلسلة طويلة جدا (وهو أمر نادر جدا). مع زيادة طول العينة، فإن نقطة الانحراف معدل حدوث الفعلي يتحرك بعيدا عن التوازن نحو زيادة طول السلسلة ويقع دائما حول قيمة 100 مشتملات للتسلسل بأكمله. وبالتالي، لم نكتشف أي عيوب إحصائية كبيرة في برنغ القياسية التي هي قادرة على تشويه نتائج الاختبار لدينا حتى مع تسلسل ما يقرب من 3 مليارات الأجيال (3 أجيال تستخدم لكل كلمة 32 بت). كتابة فئة كلابوشير لإدارة حجم المنصب تبين أن فئة كلابوشير صغيرة بما فيه الكفاية. وتتكون الواجهة من اثنين فقط من وظائف المجمع لضبط حجم اللوت الأولي واثنين من وظائف العمل فعلا لتحديد نتيجة الصفقة وتلقي حجم الموقف الحالي، وكذلك لإعادة إلى الحالة الأولية: كتابة السيناريو. التقييم الأولي الآن، حان الوقت لكتابة سيناريو بسيط وجود مائة أو نحو ذلك السلاسل. المعلمات المدخلات هي كما يلي: البرنامج النصي يجعل سلسلة من الصفقات حتى يتم فقدان إيداع أو تم التوصل إلى ريبيتسكونت. يرصد حالة ونلوس نسبة 5050 معلمة منفصلة. في الحالة الأخيرة، يتم استخدام بت واحد من عدد كاذب كنتائج النقود عملة. وبخلاف ذلك، يتم حساب قيمة حدود الربحية ويتم مقارنة رقم عشوائي معها. وقد نفذت المعلمة المنفصلة لحالة 5050 لأن دورة بتات برنغ واحدة تناسبنا تماما، على الرغم من أننا لم نقيم دورة حدوث القيم التي تتجاوز قيمة الحدود. الإعدادات الافتراضية: حجم الإيداع 10 000 الرهان الأولي 50 (0.5 من الإيداع الأولي). تقريبا، في إطلاق 10 من البرنامج النصي، ونحن نتلقى نتيجة مذهلة وودعة يضم 46 300 في الخطوة 335 2. ومع ذلك، يحدث الانسحاب عند الخطوة 372 2 بالفعل: هذه هي الطريقة التي تبدو على الرسم البياني: كما نرى، انخفض التوازن إلى القيم الحرجة مرتين قبل أن يتم محو الإيداع أخيرا. في بعض الحالات، تم تدمير الوديعة في العشرات الأولى من الصفقات، ولم يكن هناك حتى حالة واحدة عندما أظهرت أقصى عمر 100 ألف تداول. في حين كنت أحاول مختلف المعلمات، وجاءت التعديلات التالية في رأيي: سيكون من المعقول لإضافة معلمة تحدد كمية الأموال المسحوبة من حساب التداول. إذا تمكنا من سحب الأموال التي تتجاوز الإيداع الأولي قبل أن يتم محوها، فإن إيداعنا الأولي يصبح ببساطة خسارة متوقعة. وهكذا، تم تطبيق المعلمة الجديدة تسمى بوكتيبرسنت. وهو يحدد النسبة المئوية من الصفقات الناجحة التي نسحب من حساب التداول ووضعها في الجيب. استخدام أموال الجيب محظور، فقط الأموال في حساب التداول تتعرض للخطر. بعد كل شيء، وهذا هو كيف يحدث عادة في الحياة الحقيقية. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يتم إطلاق الودائع عدة مرات على حلقة (سيكون من المهام الدنيوية تماما لتنفيذ إطلاق مئات المرات يدويا). يجب علينا أيضا أن تختلف اثنين من المعلمات بوكيبرسنت وخذ (حجم الرهان الأولي)، وكذلك لحساب متوسط ​​النتائج (أموال الجيب وصناديق الودائع، منذ إيداع لم ينزل أبدا إلى كامل 0 ولكن فقط وصولا الى لحظة عندما يستحيل أداء التجارة القادمة). يجب أن يكون لدينا نسختين من السيناريو: أول واحد يؤدي تشغيل المتكررة دون كتابة تفاصيل التداول في ملف، في حين أن الثانية تعمل على العكس من ذلك. وتعني عمليات التشغيل المتكررة أنه ينبغي لنا استخدام شفرة الكائن. وهكذا، فإننا نطور رمز التشغيل كفئة سوينتست، في حين يتم إجراء البرامج النصية بسيطة قدر الإمكان. رمز البرنامج النصي لمرة واحدة قصير بحيث يمكن أن أراه هنا بالكامل (كل العمل، بما في ذلك كتابة تفاصيل التجارة في ملف، يتم من قبل فئة سوينتست): بعد إضافة الجيب، ومخططات تشغيل النظام تبدو مختلفة قليلا (يتم سحب 40 من الأرباح في المثال التالي): الخط الأرجواني (توازن الجيب) هي مشابهة جدا لحساب التداول المثالي الرسم البياني كل تاجر يحلم. ولكن في الواقع، ينبغي أن نولي المزيد من الاهتمام للخط الأصفر (إجمالي رصيد الحساب التجاري والجيب)، والتي لا تبدو جيدة جدا. وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم البيانية التالية هي أكثر شيوعا: في ما يلي استنتاجاتنا في المرحلة الحالية: يبين النظام في الواقع السلوك الذي يقصده المؤلف: غالبا ما يتم التغلب على عمليات السحب وتخفيض الإيداع إلى مزيد من النمو. في بعض الأحيان، تنتهي مثل هذه المحاولة في فشل كامل. في الواقع، النظام لديه خيارين فقط بعد دخول السحب قد إما التغلب عليه، أو تفقد وديعة بأكملها. وكلما زاد عمر الوديعة، وصل ارتفاعه إلى أعلى. الرهان الأولي في هذه الأمثلة هو 0.5 من الإيداع الأولي (50 من أصل 10 000). في المثال الأول، تم تخفيض مستوى الخطر الأساسي تقريبا إلى 0.1 (تم زيادة إيداع 4.5 مرات مع الرهان الأولي المتبقية نفسها). غير أن هذه التدابير لم تحفظ الوديعة من الفشل. التقييم النهائي لقيم الاحتمالات المختلفة. مقارنة نتائج أنظمة لابوشير والنظم الثابتة بيت الآن، يتيح الانتقال إلى الجزء الأكثر إثارة جمع نتائج العديد من التجارب. نحن على وشك معرفة ما إذا كانت الانتصارات على الودائع الناجحة يمكن أن تغطي الخسائر على تلك الفاشلة. ربما أثبتت الخوارزمية أن تكون فعالة إذا تم تخفيض حجم الرهان الأولي (وبالتالي توفير المزيد من الحماية للإيداع) أو زيادة النسبة المئوية للربح التي يجب سحبها من حساب التداول هل سيكون نظام لابوشير مختلفا عن النظام الثابت بمعدل واحد كل ما سيحدث إذا كان النظام الأولي لديه توقعات رياضية إيجابية (عملة يفوز في كثير من الأحيان) كما ترون، هناك الكثير من الأسئلة التي يجب التعامل معها بشكل مناسب. يتكون السيناريو لإطلاق الودائع في حلقة مع معلمات متفاوتة من حوالي 100 السلاسل. وسوف تظهر فقط بضع شظايا هنا. معلمات الإدخال: المصفوفات التي تحتوي على قيمة الرهان الأولي ونسبة الفوز وضعت في الجيب: كما نرى، يتراوح حجم الرهان الأولي من 5 (0.05 من الإيداع الأولي) إلى 3 000 (30 من الإيداع الأولي). وتتراوح الأموال الموضوعة في الجيب من 1 إلى 99. وتحدد المعلمات بهامش أمان يتداخل مع الحدود المعقولة في كلا الاتجاهين. وبالتالي، فإن الفضاء البحث هو ثنائي الأبعاد. يتم أخذ 360 نقطة منفصلة (24 15) داخل تلك المساحة. يتم حساب متوسط ​​الرصيد الكلي (أموال الجيب أموال حساب التداول) ومتوسط ​​كمية الصفقات قبل خسارة الودائع (عمر الإيداع) لكل نقطة من النقاط بناء على نتيجة السلسلة. يتم تعيين مبلغ الودائع في سلسلة من المعلمة الودائع. نتائج حساب الفضاء ثنائي الأبعاد هي ثلاثية الأبعاد، مما يعني أنه من الصعب عرضها بواسطة وسائل ثنائية الأبعاد. للتغلب على هذه المسألة، يتيح ببساطة رسم مخططات ثنائية الأبعاد مع محور x الدائمة للأرقام التسلسلية نقاط من مساحة البحث (0-359). إذا لزم الأمر، يتم تقديم بعض معينة يأخذ و بوكيتبرسنت القيم بشكل منفصل. بعد تشغيل 100 وديعة، يكون متوسط ​​الرصيد على النحو التالي: أدناه الرسم البياني مدى الحياة الودائع (في مقياس لوغاريتمي): يتجاوز عمر إيداع 10 000 الصفقات مع الخطر الأولي من 0.05 تنخفض باطراد إلى أقل من 10 صفقات مع الخطر الأولي من 30. قيمة بوكتيبرسنت عالية أيضا يقلل من متوسط ​​كمية الصفقات قبل أن يتم فقدان إيداع. هذه نتيجة متوقعة. يمكننا تحديد بعض النقاط الواعدة على الرسم البياني عرض متوسط ​​محتويات الجيب والتوازن. أربع نقاط من النقاط تقع بالقرب من بعضها البعض، لذلك نأمل أن نتمكن من العثور على المنطقة المثلى. الآن، يتيح حساب النتائج للودائع 1 000 وتركيبها على نفس الرسم البياني: كما نستطيع أن نرى، اختفت المنطقة المفترض أن يكون ببساطة اختفت تحت ضغط عدد كبير بما فيه الكفاية من البيانات الإحصائية. بغض النظر عن أي معلمات، الرسم البياني يتقلب عشوائيا بالقرب من الرصيد الأولي من 10 000. وبالتالي، ودائع 100 ليست كافية. وسيتم إجراء جميع التجارب الأخرى مع الودائع 1 000. يتيح عرض نتائج أنظمة لابوشير والرهان الثابتة على رسم بياني واحد: الرسم البياني مدى الحياة للأنظمة لابوشير والرهان الثابت: النتيجة المالية لنظام لابوشير هي صفر تتزامن مع نظام الرهان الثابت. وخلافا لنظام لابوشير، يظهر الرهان الثابت زيادة انتشار البيانات حول القيمة المتوسطة. ويبدو أن قيمة الودائع الثابتة لا تتفق مع السلوك الإحصائي لنظام الرهان الثابت بشكل جيد جدا. عمر الإيداع هو أقل بكثير عند استخدام نظام لابوشير (10 مرات أكثر مع معظم المعلمات وحتى أكثر من 100 مرة مع معلمات معينة). في حالة انخفاض مستوى المخاطر، يمكننا أن نرى أن المخطط يصل إلى الحد المحدد بواسطة المعلمة ريبيتسكونت (القيمة الافتراضية هي 100 000). وتؤكد هذه النتائج جزئيا الرأي العام بأن الأنظمة القادرة على زيادة مستوى الخطر تشكل خطرا على الإيداع. هذه النظم تقلل من عمر الودائع، على الرغم من أننا لم نكتشف أي مخاطر على النتائج المالية حتى الآن (على الأقل في المتوسط ​​وتضمن أن يتم سحب نسبة معينة للفوز). يتيح إدخال معلمة النصي الجديدة التي تسمح لنا لجمع البيانات الإحصائية كافية لتقييم سلوك المناطق عالية المخاطر: إذا كان لدينا أقل من 10 ملايين الصفقات لكل 1000 الودائع المفقودة، ثم علينا أن نستمر. ونتيجة لذلك، تصبح البيانات المخطط أقل متناثرة: والآن يتيح التحقق من تشغيل الأنظمة باستخدام الاحتمالات النظام الأولي لا يساوي 5050. عمر الإيداع: ماذا يمكننا أن نرى على هذه المخططات في حالة 49 من الصفقات الفائزة، كلا النظامين تصبح غير مربحة بشكل واضح. النتائج المالية لنظام الرهان الثابت منخفضة جدا مما يدل على أن سحب الربح إلى الجيب هو أكثر ملاءمة لنظام لابوشير من رهان ثابت واحد في حالة نسبة الفوز أقل من 50. يتم تحويل الأموال إلى جيب فقط بعد الخروج من السحب. على عكس نظام الرهان الثابت، فإن لابوشير قادر على وضع سجلات جديدة مرارا وتكرارا (طالما أن هناك ما يكفي من المال لجعل رهان آخر) حتى مع نسبة الفوز من 49. في حالة ودائعهم تنخفض بسرعة، والبشرية سوف التجار على الأرجح لا تؤدي 100 000 أو حتى 10 000 صفقات حتى يتم محوها تماما. وسوف تتوقف بالتأكيد التداول قبل ذلك بكثير. لا تستطيع خوارزمية نظام الرهان الثابت القيام بذلك. خوارزمية نظام لابوشير هي أكثر تشبه إنسانية في هذا الصدد، لأنها تتصرف تماما مثل التاجر يشجع من قبل السجلات الجديدة والتداول حتى يتم تدمير الودائع تماما. هل تذكر مقالة يولوجيك ذكرت في مقدمة تقول أن النظام سوف تعمل حتى مع 33-40 من انتصارات. يتيح التحقق من الحدود العليا (40) من هذا النطاق لمجرد متعة منه: الآن، دعونا النظر في التوقعات الرياضية الإيجابية للنظام الأولي (أكثر من 50 من انتصارات). لدينا لعرض الرسوم البيانية التوازن في مقياس لوغاريتمي حتى مع نسبة الفوز من 51. وقد انتقل كلا النظامين إلى توقعات إيجابية. في حالة انخفاض مستوى المخاطرة، يظهر نظام الرهان الثابت حيوية غير محدودة. وبعبارة أخرى، يكاد يكون من المستحيل أن تفقد إيداع. ومع ذلك، فإن نظام لابوشير لا يزال قادرا على تدمير وديعة (ولكن لا ننسى الجيب). نظام الرهان الثابت يجعل ربح 10 مرات أكثر من لابوشير مع معظم المعلمات (وأحيانا حتى 17 مرات أكثر ربح مع معايير معينة). قد يعتقد معظم القراء أن نظام الرهان الثابت هو في جميع النواحي أعلى من لابوشير. ليس فقط أنه يحمي إيداع أفضل، ولكن أيضا يجلب 10 مرات المزيد من المال لسوء الحظ، يتم خداعهم من قبل الإحصاءات. ويتحرك نظام الرهان الثابت في تحديد 000 100 صفقة لكل إيداع واحد. إذا كانت المعلمة ريبيتسكونت 200 000، ثم كان النظام قد حققت 2 مرات أكثر من الربح. ولكن فقط رائع القراء خدع من قبل الإحصاءات سوف يقول. وسوف تكون خاطئة مرة أخرى. نلقي نظرة على الرسم البياني لمتوسط ​​الأرباح التي حققتها النظم في التجارة (على نطاق لوغاريتمي): الرسم البياني للربح في التجارة في نسبة الرهان الأولي يجعل الصورة بأكملها أكثر وضوحا: نظام الرهان الثابتة يجعل 2 من الرهان الأولي لكل التجارة. وهذا يتفق تماما مع النظرية، حيث أن معدل وينلوس هو 5149 هنا. وبعبارة أخرى، فإن انتصارات تتجاوز الخسائر من قبل 2. نظام لابوشير يجعل المزيد من الأرباح حتى مع المعلمات الأكثر غير مناسبة. وإذا تم تعيين المعلمات بشكل صحيح، فإنه قد ينتج ما يصل إلى 6-7 مرات المزيد من الأرباح. لذلك، يبدو أنه إذا كان لديك كمية غير محدودة من الوقت، يمكنك أن تفعل بشكل جيد جدا دون نظام لابوشير. قد تجادل بأن نظام الرهان الثابت يمكن استبدال نظام النسبة المئوية للخطر الثابت، بحيث يتم زيادة الربح في التجارة (في الواقع، فإن الربح سوف تنمو بشكل مستمر، ولكن يجب علينا استخدام مسافات مماثلة للمقارنة). ومع ذلك، في هذه الحالة، يجب تغيير حجم الموقف لنظام لابوشير كذلك. لذلك، يبدو أن نظام لابوشير أكثر ربحية، أليس كذلك إذا قلت نعم، ثم خدع الإحصاءات مرة أخرى. نلقي نظرة على الجدول: النسبة المئوية المنقولة إلى الجيب الجيب والتوازن متوسط ​​المحتويات، نظام لابوشير متوسط ​​كمية الصفقات، نظام لابوشير الجيب والتوازن متوسط ​​المحتويات، نظام الرهان الثابتة متوسط ​​كمية الصفقات، نظام الرهان الثابت الربح في التجارة، نظام لابوشير الربح في التجارة، نظام الرهان الثابتة الربح في التجارة، الرهان الأولي، نظام لابوشير الربح في التجارة، من الرهان الأولي، نظام الرهان الثابتة في الواقع، يمكننا أن نجعل بسهولة نفس المبلغ من الأرباح باستخدام ثابت، نظام الرهان. نحن ببساطة بحاجة إلى رفع الرهان 7 مرات (من 0.75 تصل إلى 5 في هذه الحالة). بطبيعة الحال، 5 هو مستوى خطر عالية جدا. ولكن نظام الرهان الثابت لا يزال لديه أكثر من 10 مرات حيوية في هذه الحالة. لذلك، يبدو أن نظام الرهان الثابت أكثر فائدة، أليس كذلك أعتقد أن الإحصاءات قد خانت لك مرة أخرى. في الواقع، لا يهم كم عدد الصفقات الودائع الخاصة بك هي قادرة على البقاء على قيد الحياة (في المتوسط، بطبيعة الحال)، منذ وضعنا جزءا من أرباحنا في الجيب. إذا تجاوزت أموال الجيب الإجمالية رصيد الحساب الأولي عدة مرات، فإن خسارة الإيداع ليست قضية هامة. ولعل الاستنتاج الأكثر صحة الذي يمكن استخلاصه من هذه الحسابات هو كما يلي: إذا كانت نسبة الفوز 51، فإن الأرباح التي تحققها أنظمة لابوشير والرهان الثابت هي نفسها تقريبا، شريطة أن يكون لدى الرهان الأولي 0.75 من وديعة و 10 من الأرباح يتم سحبها من الحساب، في حين أن الأخير لديه رهان ثابت من 5 من الإيداع الأولي و 45 من الأرباح يتم سحبها من الحساب. ويصل نظام لابوشير إلى نفس مستوى الربحية من خلال زيادة حجم الموقع أثناء تشغيله. إلى جانب ذلك، نضع في اعتبارنا أن أي استنتاجات إحصائية تعتبر صالحة إلا بعد إجراء عدد كبير من التجارب. ويمكن تقسيم حساب افتراضي واحد تقريبا إلى عدة رواسب. فقدان أحد الودائع الافتراضية يعني فقدان جزء من حساب التداول والعودة إلى حجم الرهان الأولي عندما يتم التوصل إلى مستوى معين من المخاطر. ومع ذلك، تظهر المقالة أن محاكاة ما يصل إلى 100 الودائع لا تزال تعطي بيانات متناثرة جدا. إذا قمنا بتقسيم إيداع المتداولين إلى 100 جزء، فإن التداول العادي سيكون مستحيلا. أي نظام أفضل فمن الصعب أن أقول. يعتمد الاختيار على تفضيلات التجار، والتوقعات الرياضية للنظام الأولي ذات أهمية حاسمة هنا. التعليمات البرمجية المبينة في المادة تسمح لأي شخص لمحاكاة عملية نظام لابوشير على نظام التداول الخاصة بهم. يتيح فحص الرسوم البيانية لكلا النظامين مع 55 من انتصارات: مع 55 من انتصارات، كلا النظامين تصبح مربحة. وانخفض الفرق بين متوسط ​​أرباح التجارة من 6-7 مرات (51 من انتصارات) وصولا الى نحو 3.7 (55 من انتصارات). ويحدث هذا بسبب حقيقة أن نظام لابوشير، عند توقع أعلى للنظام الأولي، يقضي وقتا أقل في عمليات السحب، وبالتالي لا يتعين عليه التداول باستخدام زيادة في كثير من الأحيان. الخلاصة لم تحدث معجزة. نظام إدارة المال لابوشير لا يمكن أن تتحول إلى خسارة أو حتى نظام محايد في واحدة مربحة. إلى جانب ذلك، فإن مصادر بعض المفاهيم الخاطئة حول نظام لابوشير تظهر بوضوح الآن: التعقيد الذي يعيق حساب نتائج النظام. عدم وجود بيانات إحصائية أثناء الاختبارات اليدوية. قدرة النظام على وضع سجلات ربح جديدة مرارا وتكرارا حتى لو كان النظام الأولي لديه توقعات سلبية، مما يجعل التجار يؤمنون بكفاءته. هل نظام لابوشير يستحق المحاولة مع نظام توقع إيجابي الخيار لك. نظام لابوشير معقد جدا، وكادته بالكاد يمكن أن يسمى المعلقة. على أي حال، يمكن أن أعطيك النصائح اثنين لا تتجاوز مستوى المخاطر المقبولة إذا كنت تهتم إيداعك ومحاولة تحسين التوقعات الرياضية من نظام التداول الخاص بك. تحرير في أرقام المملكة المتحدة في جلسة أوروبية غير مريحة نوعا ما. نيويورك افتتاح لقتل اليوم. سيس نحن نذهب بعيدا جدا عن التداول ولكن قليلا من. هنا هو TRuth. I الحفاظ على بعض الأموال لحالات الطوارئ التي ينبغي أن تنشأ إما أنا خفض الخاسرين أو إضافة إلى حسابي لإعطاء الصفقات time. There. معظم الوقت الهرمية هي فكرة سيئة. لها لأن السوق هادئة معظم الوقت، والاتجاهات قصيرة جدا. عادة في الوقت الذي تضيف الثانية. أي شخص هنا يتحدث التوافقية لا توجد مستويات صفقة كبيرة كلها صالحة الآن. يمكن لأي شخص قراءة الرسم البياني للإصبع ما هو الاتحاد الأوروبي سكواوك أعتقد أنه كان يقول ذلك. هنا. تم استخدام قم على نطاق واسع من قبل الأحمر من موضوع فطيرة